美国期货交易所合约

标签：民事诉讼证据规定,民事诉讼案例,民事诉讼状,http://www.jiaoshi66.com 美国期货交易所合约,
　　利率交易　　│交易所每个月将按美国国家抵押│
　　　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│
　　　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│
　　　　　　　　│100）水平进行，但不能大于平 │
　　　　　　　　│价。　　　　　　　　　　　　│
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25 美　　│1/64点（每张合约15.625美元或
　　　　　　　　│元 ）　　　　　　　　　　　 │15.63美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1，000美元）
　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）
　　波动限制　　│格各3点（每张合约3，000美　 │
　　　　　　　　│元）（可扩大至4？1/2点）　　│
　　合约月份　　│4 个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份
　　交易时间　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 
　　日　　　　　│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│五下午 1:00　　　　　　　　 │午1:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│根据最后交易日的抵押证券取样│
　　　　　　　　│价格以现金结算。　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。
　　──────┴──────────────┴────────────── 

　　ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
　　──────┬──────────────┬──────────────
　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │ 　　　期　　权
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易单位　　│用1000美元乘以债券购买公司　│可于3、6、9、12月交割的一个
　　　　　　　　│的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单
　　　　　　　　│格反映在合约价值上为 90，000│位。
　　　　　　　　│美元。　　　　　　　　　　　│
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │1/64点（每张合约15.63美元）
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）
　　每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
　　波动限制　　│格各3点(每张合约3000美元)　 │利金价格各3点（每张合约3，000
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　合约月份　　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　　交易时间　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易 
　　日　　　　　│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
　　　　　　　　│八个营业日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│市政公债券指数期货在最后交易│
　　　　　　　　│日以现金结算。最后交易日结算│
　　　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│
　　　　　　　　│政公债指数价值。　　　　　　│
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥时
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。
　　──────┴──────────────┴────────────── 

　　ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
　　──────────┬─────────────────────────
　　交易单位　　　　　　│5，000，000美元
　　最小变动价位　　　　│按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础
　　　　　　　　　　　　│点41.67美元）
　　价格基点　　　　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
　　每日价格最大波动限制│150个基础点
　　合约月份　　　　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。
　　交易时间　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│交割月的最后一个营业日。
　　交割方式　　　　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
　　　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
　　──────────┴───────────────────────── 

　　ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
　　──────────┬─────────────────────────
　　交易单位　　　　　　│100，000美元面值t-bond。
　　最小变动价位　　　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
　　　　　　　　　　　　│合约15.625美元）。
　　每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
　　　　　　　　　　　　│美元）（可扩大至4？1/2点）
　　合约月份　　　　　　│3、6、9、12月
　　交易时间　　　　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
　　最后交易日　　　　　│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
　　交割等级　　　　　　│任何最近拍卖的5年期t-note。特别是原偿还期限不超过5
　　　　　　　　　　　　│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
　　　　　　　　　　　　│不少于4年零3个月的t-note最好。
　　交割方式　　　　　　│联储电子过户簿记系统。
　　──────────┴───────────────────────── 

　　ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
　　──────┬──────────────┬──────────────
　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │　　　 期　　权
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易单位　　│100，000美元面值t-note　　　│一个100，000美元t-note期货合
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│约单位1/64点（每张合约15.63
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　　最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元　 │按每张t-note期货合约当时价格
　　敲定价格　　│　　　　　　　　　　　　　　│1点（1000美元）的整倍数计算
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期货价格为92-00，其敲
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定价格可能为89、90、91、92、
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
　　每日价格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每张合约不高于或低于上一交易
　　波动限制　　│　　　　　　　　　　　　　　│日结算权利金价格各3点（每张
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合约3，000美元）
　　合约月份　　│同5年期t-note　　　　　　　 │同10年期t-note期货
　　交易时间　　│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期t-note期货
　　　　　　　　│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
　　　　　　　　│间：星期日至星期四：下午5:00│
　　　　　　　　│-8:30(芝加哥时间)或6:00-9:30│
　　　　　　　　│（中间夏时制时间）　　　　　│
　　最后交易日　│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
　　　　　　　　│七个营业日　　　　　　　　　│一个月份停止交易。其交易中止
　　产割等级　　│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
　　　　　　　　│为6？1/2年，但不超过10年，　│一通知日往回数至少5个工作日
　　　　　　　　│8% 标准利率的t-note。　　　 │前的第一个星期五中午，例如，
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期权合约最后
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日为1988年11月18日。
　　合约到期日　│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期六
　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥时间）
　　交割方式　　│联储电子过户簿记系统　　　　│
　　──────┴──────────────┴────────────── 

　　ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ） 
　　──────┬──────────────┬──────────────
　　　　　　　　│　　　　 期　　货　　　　　 │　　　　 期　　权
　　──────┼──────────────┼──────────────
　　交易单位　　│100，000美元面值t-bond　　　│一个100，000美元面值的cbot

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页