美国期货交易所合约

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　　　　　　　│　 　交易单位　 │　　　 最小变动价位 　　　　　│每日价格最
　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波动限制
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　　澳大利亚元│100，000澳元　　│0.0001澳元(每张合约10澳元)　　│150点
　　加拿大元　│100，000加元　　│0.0001加元(每张合约10加元)　　│150点
　　法国法郎　│250，000法郎　　│0.00005法郎(每张合约12.50英镑 │500点
　　英　　镑　│62，500英镑　　 │0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
　　瑞士法郎　│125，000瑞士法郎│0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
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　　芝加哥商业交易所指数、期权分部（ｉｏｍ）外汇期权合约规格
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　　　　　　　　　　　　│　　　　 联邦德国马克期权合约
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　　交易单位　　　　　　│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
　　　　　　　　　　　　│约的看跌期权
　　最小变动价位　　　　│1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
　　　　　　　　　　　　│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克(每张
　　　　　　　　　　　　│合约6.25马克)
　　敲定价格　　　　　　│间隔1美分(以美元/马克表示)
　　每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
　　合约月份　　　　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
　　　　　　　　　　　　│)。
　　交易时间　　　　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
　　　　　　　　　　　　│提前收盘，具体细节与交易所联系。
　　最后交易日　　　　　│从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
　　　　　　　　　　　　│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
　　履约日　　　　　　　│期权交易期内的任何一个工作日。
　　交割方式　　　　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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　　ｉｏｍ３个月期欧洲美元期权合约
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　　交易单位　　　　　　│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
　　　　　　　　　　　　│洲美元期货合约的看跌期权。
　　最小变动价位　　　　│1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对
　　　　　　　　　　　　│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
　　　　　　　　　　　　│imm指数点(每张合约12.50美元)。
　　敲定价格* 　　　　　│按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。
　　　　　　　　　　　　│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当imm
　　　　　　　　　　　　│指数高于88.00时，间隔为0.25。
　　每日价格最大波动限制│无
　　合约月份　　　　　　│3、6、9、12
　　交易时间　　　　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥时间)，到期合约的最后交易日
　　　　　　　　　　　　│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
　　　　　　　　　　　　│提前收盘。具体细节与交易所联系。
　　最后交易日　　　　　│与相关期货合约相同。
　　履约日　　　　　　　│期权交易期内的任何一个工作日。
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　　＊ ｃｍｆ已提出将所有ｉｍｍ指数点的敲定价格间隔定为０．２５的建议性条例，该条例有待于ｃｆｔｃ批准。

　　在ｉｏｍ交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
　　和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
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　　　　　　　│　　　　　 最小变动价位　　　　　　 │ 敲定价格
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　　澳大利亚元│1点或0.0001澳元(每张合约10澳元)， 　│间隔1美元(美元/澳元)
　　　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为 (　　│
　　　　　　　│0.000055澳元)。　　　　　　　　　　 │
　　加拿大元　│1点或0.0001加元(每张合约10加元)，　 │间隔1/2美分(美元/加元)
　　　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为 (　　│
　　　　　　　│0.000055加元)。　　　　　　　　　　 │
　　日 元 　　│1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
　　　　　　　│，如系对冲交易，最小变动价位可为　　│元)
　　　　　　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │
　　英 镑　　 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2？1/2美分(美元/英
　　　　　　　│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
　　　　　　　│(6.25英镑)。　　　　　　　　　　　　│
　　瑞士法郎　│2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
　　　　　　　│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
　　　　　　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│
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　　蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
　　（ｓ＆ｐ ５００）
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　　交易单位　　　　　　│用500美元乘以s&p500股票价格指数
　　最小变动价位　　　　│0.50个指数点(每张合约25美元)
　　每日价格最大波动　　│与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
　　限制及交易中止　　　│定的细节，请与cme研究部联系。
　　开市限价　　　　　　│在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
　　　　　　　　　　　　│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
　　　　　　　　　　　　│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
　　　　　　　　　　　　│盘价范围重新恢复交易。
　　合约月份　　　　　　│3、6、9、12
　　交易时间　　　　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　最后交易日　　　　　│最终结算价格确定日的前一个工作日。
　　交割方式　　　　　　│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
　　　　　　　　　　　　│三个星期五的s&p股票价格指数的构成股票市场开盘价所
　　　　　　　　　　　　│决定。
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　　ｉｏｍ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
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　　交易单位　　　　　　│买进一张s&p500指数期货看涨期权或
　　　　　　　　　　　　│卖出一张s&p500指数期货看跌期权。
　　最小变动价位　　　　│0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
　　　　　　　　　　　　│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
　　　　　　　　　　　　│)进行。
　　每日最大变动价位　　│当相关期货触及停板额时，所有s&p500期权交易均停止。
　　敲定价格*　　　　　 │以相关可交货的s&p500指数期货合约表示，间隔为不附小
　　　　　　　　　　　　│数的5，即110、115、120等。
　　合约月份　　　　　　│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
　　　　　　　　　　　　│11)
　　交易时间　　　　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
　　最后交易日　　　　　│凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
　　　　　　　　　　　　│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
　　　　　　　　　　　　│为合约第三个星期五。
　　履约日　　　　　　　│期权交易期内的任何一个交易日。
　　交割方式　　　　　　│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
　　　　　　　　　　　　│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
　　　　　　　　　　　　│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
　　　　　　　　　　　　│最终结算价以现金交割。
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　　＊ ｃｍｆ已提出将３月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为１０个指数点，即１１０、１２０、１３０等的建议条例，该建议条例正有待于ｃｆｔｃ批准。

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